Κόβω το κοτσάνι της κάθε πιπεριάς σαν καπάκι οριζόντια και την αδειάζω όλα τα σπόρια της. Φυλάω τα «καπάκια» τους γιατί θα μου χρειαστούν έπειτα για να τις κλείσω.
Για τη γέμιση σε ένα μέτριο μπολ θρυμματίζω τη φέτα με τα χέρια, προσθέτω το γιαούρτι, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, το ψιλοκομμένο άνηθο, το φρέσκο κρεμμυδάκι, το πιπέρι και τα ανακατεύω όλα μαζί πιέζοντας με το πιρούνι.
Τεμαχίζω την φέτα του ψωμιού σε καρεδάκια.
Γεμίζω όλες τις πιπεριές με τη γέμιση φέτας (αφήνω χώρο για να μη ξεχειλίσει η γέμιση στο ψήσιμο), κλείνω την κάθε μια με ένα κομματάκι ψωμί και από πάνω σκεπάζω με το καπάκι (κοτσάνι) της.
Ασφαλίζω κάθε πιπεριά (για να μην φύγει η γέμιση όσο θα ψήνεται) με μια οδοντογλυφίδα, περνώντας την διαγώνια πρώτα από το καπάκι της, μετά από το ψωμί και τέλος από το πλάι της πιπεριάς.
Τοποθετώ όλες τις πιπεριές σε ένα ταψάκι, τις ραντίζω από πάνω με λίγο ελαιόλαδο και τις ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο, στις αντιστάσεις στους 200 βαθμούς Κελσίου για 45 λεπτά περίπου, μέχρι να μαλακώσουν και η σάρκα τους να έχει ζαρώσει. Αν αρχίσουν να μαυρίζουν από πάνω και να καίγονται (μετά τα 20 πρώτα λεπτά) τις σκεπάζω με αλουμινόχαρτο.
Όταν ψηθούν τις βγάζω από τον φούρνο, αφαιρώ τις οδοντογλυφίδες και τις σερβίρω αμέσως ζεστές.