Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγω το ένα φύλλο. Το κόβω στη μέση κάθετα και οριζόντια. Συνεχίζω κόβοντας κάθε ορθογώνιο που έχει σχηματιστεί διαγώνια σε τρίγωνα.
Σε ένα ταψί με λαδόκολλα, τοποθετώ τα 4 πρώτα τρίγωνα στη σειρά το ένα με το άλλο επικαλύπτοντας το μισό κάθε φορά. Συνεχίζω με τα υπόλοιπα 4 τρίγωνα αρχίζοντας να γυρίζουν προς τη μια πλευρά για να σχηματιστεί το μπαστούνι.
Την εσωτερική πλευρά του, τη γυρίζω και με ένα πιρούνι τρυπάω το μισό τρίγωνο (εκεί που θα μπει η γέμιση).
Σε ένα μπολ αναμιγνύω την κρέμα τυριού με την άχνη ζάχαρη και το εκχύλισμα βανίλιας.
Βάζω το μείγμα πάνω στη σφολιάτα και από πάνω του απλώνω τη μαρμελάδα.
Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύω το μασκαρπόνε με την πραλίνα φουντουκιού. Όμοια βάζω το μείγμα στο άλλο φύλλο σφολιάτας που έχω σχηματίσει σε άλλο ταψί και πασπαλίζω με το φουντούκι.
Αρχίζω να κλείνω τα τριγωνικά φύλλα της σφολιάτας δημιουργώντας διαγώνιους.
Χτυπάω το αυγό με 1 ΚΣ νερό και με ένα πινέλο το απλώνω πάνω στις σφολιάτες.
Ψήνω στο φούρνο στους 180*C για 20 λεπτά, μέχρι να ροδίσει το φύλλο.
Βγάζω από το φούρνο και ραντίζω τη σφολιάτα με άχνη ζάχαρη και σερβίρω.