Σε ένα μεγάλο μπολ αναμιγνύω τα θρυμματισμένα μπισκότα, τα χοντροκομμένα καρύδια, το κακάο και την άχνη ζάχαρη.
Σε ένα κατσαρολάκι λιώνω το βούτυρο μαζί με τη βανίλια υποβρύχιο. Κατεβάζω από τη φωτιά και προσθέτω το μπράντι και το εκχύλισμα βανίλιας.
Ρίχνω το υγρά υλικά στο μπολ με τα στερεά, μαζί με το γάλα και ανακατεύω πολύ καλά να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
Βάζω το μείγμα κατά μήκος σε μια λαδόκολλα και το τυλίγω σφιχτά σα λουκάνικο.
Το βάζω στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα ή όλη τη νύχτα.
Το βγάζω από το ψυγείο και με κοφτερό μαχαίρι το κόβω σε ροδέλες πάχους 1 εκ περίπου.
Λιώνω σε μπεν μαρί ή στα μικροκύματα την κουβερτούρα, κι όσο είναι ακόμα πολύ ζεστή βουτάω ένα ένα τα κομμάτια του γλυκού και τα αφήνω έπειτα πάνω στη λαδόκολλα (επειδή οι ροδέλες είναι κρύες η σοκολάτα παγώνει αμέσως σχεδόν πάνω τους).
Έτοιμες για σερβίρισμα ή διαφορετικά τις τυλίγω σε αλουμινόχαρτο ή λαδόκολλα μια μια.